Risk Analysis

위험 분석 결과

연평균 총수익률 가정 12% · 예상 변동성 14% · 시작 지수 100

조회 기간

MDD 대표 경로 선택

500개 중 실제 연평균 수익률이 설정값에 가까운 100개를 추린 뒤, MDD 순으로 나눈 대표 경로입니다.

최종 성장 지수

851.9

연평균 수익률

11.3%

연 변동성

14.7%

MDD

-10.3%

고정 수익률MDD 범위

선택 경로S&P 500

선택한 경로에서 상승한 해와 하락한 해를 보여줍니다.

상승 16년하락 4년

결과를 해석하기 전에 적용된 가정을 확인하세요.

· 입력한 연평균 총수익률과 예상 변동성을 기준으로 서로 독립적인 연간 수익률 경로 500개를 생성합니다.
· 초기 투자금과 추가 납입 없이 시작 지수 100의 수익률 변화만 비교합니다.
· 선택 기간의 실제 연평균 수익률이 설정값에 가까운 100개 경로를 MDD 비교 대상으로 사용합니다.
· 대표 5개 경로는 비교 대상의 MDD P10·P25·P50·P75·P90 지점에서 선택하며, 음영은 이 경로들의 연도별 최소·최대 범위입니다.
· 결과 카드와 상세 차트의 지표는 현재 선택한 대표 경로를 기준으로 계산합니다.
· MDD는 연말 지수만 사용하므로 연중 발생한 낙폭은 포함하지 않습니다.
· 자동 변동성은 연평균 총수익률의 2배를 적용한 간편 추정값이며, 직접 설정할 수 있습니다.
· 수수료·세금·물가상승률은 반영하지 않으며, 결과는 실제 투자 성과나 미래 수익을 보장하지 않습니다.